Jurnal Matematika UNAND
Vol 6, No 2 (2017)

PERHITUNGAN HARGA OPSI CALL POWER ASIA DENGAN PAYOFF NONLINIER PADA SAHAM INTEL CORPORATION

Eki Anggara (Unknown)
Riri Lestari (Unknown)
Ahmad Iqbal Baqi (Unknown)

Article Info

Publish Date
11 Jul 2017

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara menentukan harga dari suatu opsi call power asia dengan payoff nonlinier. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder pada perusahaan Intel Corporation. Hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa opsi call power asia dengan payoff nonlinier dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain harga saham awal periode, waktu jatuh tempo, harga pelaksanaan, tingkat suku bunga bebas resiko, volatilitas dan parameter power α.Kata Kunci: Opsi Call Asia,Opsi Call power Asia, Model Black Scholes, Payoff Nonlinier

Copyrights © 2017




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
Jurnal Matematika UNAND
Website

Abbrev

jmua

Publisher

Universitas Andalas

Subject

Computer Science & IT Mathematics

Description

Fokus dan Lingkup dari Jurnal Matematika FMIPA Unand meliputi topik-topik dalam Matematika sebagai berikut : Analisis dan Geometri Aljabar Matematika Terapan Matematika Kombinatorika Statistika dan Teori ...