Pemodelan Copula: Studi Banding Kuantifikasi Autokorelasi

Rozi, Fachrur

CAUCHY: Jurnal Matematika Murni dan Aplikasi
Vol 1, No 1 (2009): CAUCHY

Dalam tulisan ini akan dijelaskan beberapa metode kuantifikasi dependensi antara dua variabel acak (bivariat) dan perbandingan antara metode kuantifikasi dependensi tersebut. Selain itu akan diperkenalkan teori copula dalam kaitannya dengan kuantifikasi dependensi pada data time series, yang biasa disebut autokorelasi, khususnya kuantifikasi autokorelasi Kendall’s tau melalui copula.