LOGIK@
Vol 7, No 2 (2017): Vol.7 No.2 Tahun 2017

PENDEKATAN METODE VAR-GARCH PADA PEMODELAN KETERKAITAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG), KURS DOLLAR AMERIKA DAN HARGA EMAS DUNIA

Dwi Fikriah (Unknown)
Rini Cahyandari (Unknown)
Asep Solih Awalludin (Unknown)

Article Info

Publish Date
21 Dec 2017

Abstract

Model VAR-GARCH merupakan model yang digunakan untuk menganalisis data runtun waktu Multivariat yang bersifat heteroskedastisitas. Penelitian ini membahas pendekatan metode VAR-GARCH pada pemodelan keterkaitan indeks harga saham gabungan (IHSG), kurs dollar Amerika dan harga emas dunia.Pendekatan metode VAR-GARCH pada pemodelan keterkaitan indeks harga saham gabungan (IHSG), kurs dollar Amerika dan harga emas dunia dilakukan beberapa tahap diantaranya yaitu: identifikasi kestationeran, penentuan panjang lag,uji kausalitas granger, menentukan model VAR, analisis VAR, checking diagnostic, uji heteroskedastisitas, estimasi model VAR-GARCH, checking diagnostic VAR-GARCH. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa model VAR(3)-GARCH (1,1) adalah model terbaik.

Copyrights © 2017




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Full PDF
542.915 KB
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
LOGIK@
Website

Abbrev

logika

Publisher

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Subject

Computer Science & IT Mathematics

Description

Jurnal Matematika LOG!K@ menyajikan beberapa topik yang berkaitan dengan Matematika Murni, Komputasi, Statistika, Matematika Keuangan dan Riset Operasi, dengan tidak menutup kemungkinan munculnya beberapa penelitian di bidang matematika yang lain. Beberapa bidang yang muncul dalam edisi ini antara ...