Metode Pendeteksian Autokorelasi Murni dan Autokorelasi Tidak Murni

Georgina M. Tinungki

JURNAL MATEMATIKA STATISTIKA DAN KOMPUTASI
Vol. 13 No. 1: July 2016

Autokorelasi merupakan salah satu pelanggaran asumsi Ordinary Least Square yang menyatakan bahwa dalam pengamatan-pengamatan yang berbeda tidak terdapat korelasi antara error term pada persamaan regresi. Autokorelasi yang digunakan pada penelitian ini adalah autokorelasi urutan pertama yang dideteksi dengan menggunakan Statistik Durbin-Watson. Untuk mengatasi autokorelasi tersebut digunakan prosedur Cochrane-Orcutt yang merupakan salah satu alternatif pemecahan dalam permasalahan penaksiran koefisien regresi pada persamaan Generalized Least Square.