IDENTIFIKASI BREAKPOINT DAN PEMODELAN AUTOREGRESSIVE STRUCTURAL CHANGE PADA DATA RUNTUN WAKTU (Studi Kasus Indeks Harga Konsumen Umum Kota Semarang Tahun 1994 – 2010)

Mamuroh Mamuroh
Sudarno Sudarno
Hasbi Yasin

Jurnal Gaussian
Vol 3, No 1 (2014): Jurnal Gaussian

Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan  indikator ekonomi makro yang cukup penting untuk memberikan gambaran tentang laju inflasi suatu daerah/wilayah serta pola konsumsi masyarakat. IHK Umum Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 1994-2010  terlihat mengalami kenaikan terus menerus. Plot data menunjukkan IHK bergerak naik perlahan sebelum bulan Januari 1998 dan setelahnya IHK meningkat secara curam. Untuk mengetahui apakah dalam  kurun waktu tersebut terdapat perubahan struktur pola data dan untuk mengetahui titik-titik patah (breakpoints / titik perubahan struktur)  yang terjadi pada IHK maka perlu dilakukan uji perubahan struktur, hal ini dilakukan dengan pendekatan autoregressive structural change. Hasil penelitian menunjukkan terjadi perubahan struktur dengan titik patah pada t=47 yaitu Januari 1998 bertepatan dengan krisis moneter 1998 dan t=79 yaitu September 2000 bertepatan dengan kenaikan tarif angkutan per 1 September 2000, sehingga data memiliki 3 segmen model. Metode ini sesuai untuk mengidentifikasi titik-titik patah IHK serta dapat digunakan untuk memodelkan IHK Umum Kota Semarang tahun 1994-2010.