ESTIMASI PARAMETER MODEL INTEGER-VALUED AUTOREGRESSIVE ORDE SATU (INAR(1))

Shantika Martha, Aloysius Billy Saga, Yundari,

BIMASTER
Vol 8, No 4 (2019): BIMASTER

Model Integer-value autoregressive orde satu (INAR(1)) adalah salah satu model yang digunakan untuk memodelkan data deret waktu berupa bilangan cacah. Berdasarkan asumsi kestasioneran lemah dari data deret waktu maka sifat-sifat statistik yang dibahas adalah rata-rata dan variansi. Dalam model INAR(1) terdapat parameter yang belum diketahui dan perlu diestimasi yaitu probabilitas bertahan dalam suatu proses (alpha) dan parameter komponen kedatangan (lamda). Pada penelitian ini parameter alpha  diestimasi menggunakan metode Yule-Walker dan kuadrat terkecil bersyarat sedangkan parameter lamda   diestimasi menggunakan metode maksimum likelihood dan kuadrat terkecil bersyarat. Hasil yang diperoleh adalah rata-rata dari model INAR(1) adalah  dan variansinya , sedangkan hasil estimasi parameter yang diperoleh adalah estimasi parameter  dan   . Kata Kunci: Yule-Walker, Maksimum Likelihood, Kuadrat Terkecil Bersyarat