PEMODELAN DATA RUNTUN WAKTU DENGAN ARIMAX

Shantika Martha, Nurfitri, Yundari,

BIMASTER
Vol 9, No 1 (2020): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya

Model Autoregressive Integrated Moving Average Exogenous (ARIMAX) merupakan salah satu perluasan dari model ARIMA dengan penambahan variabel exogenous. Dalam penelitian ini, model ARIMAX digunakan untuk pemodelan data harga saham PT. Astra Agro Lestari Tbk (AALI) terhadap data kurs USD bulanan dari tahun 2010 sampai dengan 2018 dengan kurs USD sebagai variabel exogenous dengan tujuan untuk mengestimasi parameter model ARIMAX . Langkah awal dilakukan  uji kestasioneran data. Dari hasil uji kestasioneran data diperoleh hasil bahwa data tidak stasioner sehingga dilakukan proses diferensiasi satu kali pada masing-masing data. Selanjutnya  identifikasi model ARIMA, estimasi parameter model ARIMA menggunakan metode kuadrat terkecil, uji diagnostik pada model ARIMA dan pemilihan model ARIMA terbaik berdasarkan pada nilai probabilitas atau p-value yang signifikan, adjusted r-squared yang lebih besar serta nilai akaike’s information criterion (AIC) dan schwarz criterion (SC) yang terkecil.  Tahapan selanjutnya ialah penambahan variabel exogenous ke dalam model ARIMA sehingga diperoleh model ARIMAX. Estimasi parameter  model ARIMAX dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (least square). Setelah mengestimasi parameter maka dilakukan uji diagnostik pada model ARIMAX dengan menggunakan uji Q-Ljung-Box sehingga diperoleh  bahwa harga saham AALI dipengaruhi oleh harga saham itu sendiri sedangkan kurs USD tidak signifikan pada model ARIMAX sehingga menunjukkan bahwa kurs USD tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham AALI. Kata Kunci : Saham, Kurs USD, Akaikes’s Information Criterion (AIC).