Peramalan Harga Saham Perusahaan Menggunakan Artificial Neural Network dan Akaike Information Criterion

Eliyani Eliyani

Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)
2007

Jaringan syaraf tiruan merupakan model yang meniru cara kerja jaringan neural biologis. Padamakalah ini menerapkan salah satu metode jaringan syaraf tiruan yaitu backpropagation dengan fungsi aktivasisigmoid untuk peramalan harga saham perusahaan. Kriteria informasi untuk seleksi model menggunakanAkaike Information Criterion.Penentuan peramalan saham ini berdasarkan pada variabel-variabel data transaksi saham biasa, berupakombinasi harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan, index pergerakan saham danvolume saham yang terjual. Hasil peramalan adalah harga saham penutupan esok hari. Arsitektur jaringanyang digunakan untuk peramalan adalah 5-30-1 dengan learning rate 0.04 dan momentum 0.8.Kata kunci: Backpropagation, Fungsi Aktivasi, Sigmoid, Learning Rate, Momentum dan Akaike InformationCriterion.