<![CDATA[Penelitian ini merupakan studi peristiwa. Peneliti mengamati peristiwa pengumuman devaluasi yuan pada tanggal 11 Agustus 2015. Dalam penelitian ini peneliti menguji apakah terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa dan apakah terdapat abnormal return di sekitar periode peristiwa. Peneliti menggunakan data harga saham harian untuk menghitung return harian. Periode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 periode dan periode peristiwa yang digunakan sebanyak 11 periode. Sampel penelitian menggunakan 45 perusahaan yang terindeks di LQ45. One Sample T-test digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan Paired Sample T-test digunakan untuk menguji hipotesis kedua dan ketiga. Hasilnya, peneliti menemukan abnormal return di sekitar peristiwa devaluasi yuan dan hanya terjadi 3 kali dimana tidak terdapat abnormal return serta terdapat perbedaan abnormal return dan volume perdagangan antara sebeleum dan sesudah peristiwa. Kata kunci : return abnormal, studi peristiwa, volume perdagangan]]>
Copyrights © 2016
