ANALISIS PENGARUH PENERAPAN ASSET-LIABILITY MANAGEMENT (ALMA) TERHADAP RISIKO LIKUIDITAS PADA BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2010-2014.

admin, Agusto Chandra B11112127

Jurnal Manajemen Update
Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Mahasiswa Manajemen

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Asset and Liability Management (ALMA) yang diproyeksikan dengan Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Gap Management, Posisi Devisa Netto (PDN), Loan to Asset Ratio (LAR), dan Net Interest Margin (NIM) terhadap Risiko Likuiditas yang diproyeksikan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014. Penentuan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sampel penelitian ini sebanyak 21 perusahaan perbankan. Metode pengumpulan data berupa teknik dokumentasi dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data panel sebagai teknik analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap Risiko Likuiditas, Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap Risiko Likuiditas, Gap Manajemen berpengaruh positif terhadap Risiko Likuiditas, Posisi Devisa Neto (PDN) berpengaruh negatif terhadap Risiko Likuiditas, Loan to Asset Ratio (LAR) berpengaruh positif terhadap Risiko Likuiditas, dan Net Interest Margin (NIM) berpengaruh positif terhadap Risiko Likuiditas.