<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji adanya pengembalian abnormal sebelum dan sesudah peristiwa yang terjadi dalam proses pemilihan calon Kepala Kepolisian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode event study. Dalam metode ini, kami mengamati abnormal return, rata-rata abnormal return, dan aktivitas volume perdagangan rata-rata dalam 7 hari sebelum dan 7 hari setelah tanggal acara. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan terdiri dari harga penutupan dan volume transaksi saham yang mencakup 240 hari sebelum dan 15 hari di jendela periode. Model indeks tunggal digunakan untuk menentukan hasil yang diharapkan. Sampel penelitian ini terdiri dari 100 saham Kompas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ada nilai abnormal return signifikan untuk setiap peristiwa yang diuji. Studi ini menyimpulkan bahwa pasar modal Indonesia tidak bereaksi terhadap peristiwa yang berkaitan dengan politikKata Kunci: abnormal return, studi acara, pemilihan Kapolri]]>
Copyrights © 2020
