<![CDATA[ABSTRAK Right issue merupakan salah satu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar. Reaksi pasar ini diukur dengan abnormal return dan volume perdagangan saham. Sampel penelitian ini adalah 23 perusahaan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 pada sub sektor perbankan, dimana periode pengamatan yang digunakan adalah 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah pengumuman. Objek dalam penelitian ini adalah abnormal return dan trading volume activity sebagai variabel. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi peristiwa. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan data sekunder yang di peroleh dari Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis event study yang dilakukan uji beda dengan menggunakan Paired Sample T-test dan Wilcoxon Sign Ranks Test . Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return dan terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman right issue, berdasarkan uji beda rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity adalah signifikan pada sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan pengumuman right issue.  Kata Kunci : Right Issue, Abnormal return dan Trading Volume Activity]]>
Copyrights © 2017
