<![CDATA[Studi peristiwa adalah metode riset yang menguji bagaimana suatu peristiwa dapatmempengaruhi nilai suatu perusahaan. Tujuan dari Studi ini adalah untuk menganalisa reaksi pasarsaham di Indonesia akibat peristiwa tsunami di Jepang pada tanggal 11 Maret 2011. Sample dipenelitian ini adalah 30 perusahaan yang terdaftar di Indonesia stok market khususnya LQ45.Periode estimasi adalah 190 hari perdagangan, dengan periode peristiwa sebanyak 11 hariperdagangan.Hasil dari studi ini menemukan bahwa selama periode peristiwa tidak ditemukan abnormalreturn, begitu juga dengan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa tidak ditemukanperbedaannya. Pada pengujian aktivitas volume perdagangan yang abnormal juga tidak ditemukanperbedaan sebelum dan sesudah peristiwa.]]>
Copyrights © 2014
