<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menguji dampak pemilihan presiden (pilpres) di Indonesia pada tahun 2019 terhadap harga saham dan volume perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi peristiwa (event study) selama 5 (lima) hari sebelum dan sesudah tanggal peristiwa (event date). Tanggal peristiwa pilpres 2019 adalah pada tanggal 17 April 2019. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang tergabung dalam sektor perbankan periode Desember 2018 sampai April 2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia yang meliputi harga saham penutupan harian, IHSG, volume perdagangan saham harian dan jumlah saham yang beredar. Return ekspektasi menggunakan model disesuaikan pasar (market adjusted model). Hasil penelitian menunjukkan adanya abnormal return pada pilpres 2019. Namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa baik untuk abnormal return maupun trading volume activity. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa pilpres 2019 berpengaruh namun tidak signifikan terhadap harga saham dan tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan saham pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia.]]>
Copyrights © 2020
