<![CDATA[Abstrak Tujuan penelitian event study ini adalah untuk mengetahui perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity pada indeks saham LQ45 sebelum dan sesudah kenaikan BI 7-Day Reverse Repo Rate pada tanggal 29 Juni 2018. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari website resmi BEI. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham yang terdaftar di BEI dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham yang termasuk dalam daftar indeks LQ45 periode Februari 2018 - Juli 2018. Data diolah dengan menggunakan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk dan uji beda Wilcoxon Signed Ranks dengan menggunakan alat analisis SPSS Statistic 21.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate pada tanggal 29 Juni 2018, namun terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity yang terjadi sebelum dan sesudah peristiwa kenaikan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate pada tanggal 29 Juni 2018. Kata kunci: Abnormal Return, Trading Volume Activity, BI 7-Day Reverse Repo Rate, Indeks LQ45]]>
Copyrights © 2018
