INVESITIGASI FINANSIAL DAN EKONOMI MELALUI FISIKA: FORWARD RATES DAN HEDGING DALAM KAJIAN TEORI MEDAN KUANTUM

Hidayut, Arif Insun ( Jurusan Pen.Fisika)
Suyunu, Iyon ( Jurusan Pen.Fisika)

Jurnal Pengajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Vol 13, No 1 (2009): Jurnal Pengajaran MIPA

Ieori Medan Kuantum dalam fisika digunakzin untuk memodelkan pasar flnansial sekunder. Berbeda dengan deskripsi stokastik, perumusan menggunaktrn teori medan kuantum menekankan pada pentingnya aktitltas perdagangan daliur menentukan nilai dari suiltu sekuritas. Semutr kenrungkinan yang dapat mempengaruhi investor dan keuangan merupakan basis dalam Runga Hilbert dari keadaan pasar. Asimptotis volatilitas menun jukkan probabilitas.jangka panlang dari saham dan produk derivatifyang diperdagangkan. Makalah ini membahas nrengenai volatilitas la.iu kontrak tbrrvard (forv*ard ralas) dalam pasar sekunder. Yolatililas Jbrward rates pada teori sebelumnya telah ditiniau sebagai sLratu variabel yang deterministik. -Ieori nedan kuantum dalan.r paper ini kernudian dika.ii generalisasinya untuk kasus volatilitas yang stokastik.Kata kunci: volatilitas./orward rttles, teori medan kuantum, hedgittg.