Perbandingan Kinerja Portofolio Global Minimum Variansi Tanpa Short Sale Pada Saham-Saham Yang Terdaftar Dalam Indeks LQ45 Dan Sri-Kehati Selama Pandemi Covid-19 Periode 2020-2021

Nurwahidah, Nurwahidah
Hasan, Asriani

Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya (Jurnal MSA)
Vol 10 No 1 (2022): VOLUME 10 NOMOR 1 TAHUN 2022

Pengaruh Covid-19 terhadap IHSG mengakibatkan dibutuhkannya sebuah strategi investasi yang dapat meminimalkan risiko. Penelitian ini akan membandingkan kinerja portofolio global minimum variansi dari saham-saham LQ45 dan SRI-KEHATI menggunakan Indeks Sharpe, Indeks Treynor, dan Indeks Jensen selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021. Berdasarkan perhitungan expected return dan standar deviasi portofolio yang menyatakan risiko portofolio diperoleh bahwa portofolio saham-saham indeks LQ45 memiliki expected return dan standar deviasi yang lebih tinggi daripada portofolio pada saham-saham indeks SRI-KEHATI. Evaluasi kinerja portofolio menggunakan Indeks Sharpe, Indeks Treynor dan Indeks Jensen menunjukkan bahwa portofolio saham-saham pada indeks LQ45 memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan portofolio saham-saham pada indeks SRI-KEHATI pada periode 2020-2021