MODEL AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE PADA HARGA SAHAM PT. ADMF TBK

Darvi Mailisa Putri (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang)
Lilis Harianti Hasibuan (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang)
Miftahul Jannah (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang)

Mathematics and Applications (MAp) Journal
Vol 4, No 1 (2022)

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) adalah salah satu model deret waktu yang masih sering digunakan sampai saat ini. Model ini dapat melakukan prediksi suatu nilai dari hasil persamaan model. Dimana persamaan model diperoleh dari data deret waktu pada periode sebelumnya. Pada penelitian ini akan diterapkan model ARIMA pada data saham PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk [ADMF]. Data yang diambil adalah data harga saham dengan periode harian sepanjang tahun 2021. Hasil pengolahan data diperoleh model terbaik ARIMA (5,2,3). Model ini dipilih berdasarkan nilai MAPE terkecil yaitu 0,564 dan nilai signifikansi model sebesar 5%.