Analysis of the Single Index Model in the Banking Sector in LQ 45 Period 2020-2022

Annisa Paramaswary Aslam (Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar)
Nurul Aulia Nisa (Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar)
Wilda Wilda (Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar)
Muh Al Fatah Arief Putra (Magister Manajemen, Universitas Negeri Malang, Indonesia)

Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Informatika
Vol. 19 No. 2 (2022): JBMI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui saham-saham sektor perbankan yang masuk dalam LQ 45. Peneliti ingin melihat pembentuk portofolio optimal pada bulan tahun 2020-2022 serta return, risiko dan kinerja portofolio yang dibentuk. Metode pembentukan portofolio yang digunakan yaitu model indeks tunggal. Hasil perhitungan menunjukkan return portofolio saham optimal sebesar 1.25%. Simpulan dari penelitian ini adalah diversifikasi investasi saham dengan membentuk portofolio saham optimal yang dapat mengurangi risiko yang akan ditanggung investor dalam berinvestasi. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor dalam  berinvestasi di pasar modal Indonesiadan menerapkan Model Indeks Tunggal dalam menentukan saham dan proporsi dana yang dibutuhkan untuk membentuk portofolio yang optimal.