<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdapat perbedaan abnormal return dan trading volume activity pada saat pengumuman presiden tentang larangan ekspor minyak goreng di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 14 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dengan populasi yaitu sebanyak 24 perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu event study. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada Abnormal Return dan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman presiden tentang larangan ekspor minyak goreng di Indonesia. Diharapkan bagi para investor agar tetap menginterpretasikan suatu infomasi dan tidak terburu-buru dalam pengambilan keputusan berinvestasi, salah satunya dengan adanya peristiwa larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku. Kata Kunci: Studi peristiwa,, abnormal return, trading volume activity]]>
Copyrights © 2022
