REAKSI PASAR MODAL JEPANG ATAS PERANG RUSIA DAN UKRAINA

Elia Emelia (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNSRAT)
Christiani Libora Suud (Universitas Sam Ratulangi)
Febriane H .S Tangga (Universitas Sam Ratulangi)
Celciva I Rawis (Universitas Sam Ratulangi)
Joubert B. Maramis (Universitas Sam Ratulangi)

JURNAL EMBA : JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
Vol. 10 No. 4 (2022): JE. VOL 10 NO 4 (2022)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar perbedaan yang signifikan antara abnormal return dan trading volume activity pada periode 40 hari sebelum dan 40 hari sesudah perang Rusia-Ukraina berdampak pada Japan Exchange Group(JPX). Dalam penelitian ini hanya mengunakan satu variable yaitu variabel dependen, mengenai reaksi pasar modal di Jepang terhadap Perang Rusia-Ukraina pada 24 Februari tahun 2022. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan mengambil data dari Japan Exchange Group(JPX) sumber : https://finance.yahoo.com/. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan Metode Sampling jenuh (sensus) yang dimana menggunakan semua anggota populasi sebagai sampel. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah Uji-t berpasangan (paired sample t-test). Hasil dari penelitian dengan menggunakan indikator abnormal return bereaksi terhadap Japan Exchange Group(JPX) dan indikator trading valome activity tidak memberikan reaksi terhadap Japan Exchange Group(JPX) atas perang Rusia-Ukraina.