Analisis anomali perdagangan saham terhadap return saham IDX30 di bursa efek Indonesia

Ahmad Pauzi
Tri Siswantini (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.)

Akuntabel : Jurnal Ekonomi dan Keuangan
Vol 19, No 2 (2022): Juni

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui (1) apakah return saham harian memiliki perbedaan selama masa perdagangan saham, (2) apakah Monday Effect terjadi pada perdagangan saham, dan (3) apakah Weekend Effect terjadi pada perdagangan saham. Sampel penelitian ini berjumlah 27 perusahaan yang terdaftar di IDX30 periode Januari 2020 hingga Desember 2020 dengan metode purposive sampling. Teknik untuk menganalisis hipotesis yaitu uji Kruskal Wallis dan uji Wilcoxon Sign Rank Test dengan bantuan Microsoft Excel 2019 dan SPSS 25. Hasil penelitian memberikan bukti dimana (1) return saham harian memiliki perbedaan selama masa perdagangan saham di IDX30, (2) Monday Effect terjadi pada perdagangan saham di IDX30, dan (3) Weekend Effect terjadi pada perdagangan saham di IDX30.