Pengaruh three factor model fama dan french terhadap return saham (studi pada perusahaan yang terdaftar di indeks lq45)

Ismiatul amalia (fakultas Ekonomi dan bisnis universitas mulawarman)
F. Defung (fakultas ekonomi dan bisnis universitas mulawarman)
Maryam Nadir (fakultas ekonomi dan bisnis universitas mulawarman)

Jurnal Ilmu Manajemen Mulawarman (JIMM)
Vol 5, No 2 (2020): Juni

ABSTRAK.Ismiyatul Amalia, Pengaruh Three Factor Model Fama Dan French Terhadap Return Saham. Dibawah bimbingan Ibu F. Defung dan Ibu Maryam Nadir. Penelitian ini menguji secara empiris tiga faktor model Fama dan French terhadap pengembalian saham-saham perusahaan Indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan data time series 10 perusahaan Indeks LQ45 pada periode penelitian 2014-2017. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti dan upaya menjelaskan adanya pengaruh model tiga faktor terhadap tingkat pengembaliah (return). Hasil regresi liniear berganda menunjukkan hasil positif dan signifikan antara premi risiko dan return saham, sedangkan pada variabel size terdapat pengarun negatif dan tidak signifikan terhadap return saham dan variabel book to market equity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham.