PEMODELAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP $US MENGGUNAKAN DERET WAKTU HIDDEN MARKOV HAMILTON*

B. SETIAWATY (Bogor Agricultural University)
H. HIRASAWA (Bogor Agricultural University)

Milang Journal of Mathematics and Its Applications
Vol. 5 No. 2 (2006): Journal of Mathematics and Its Applications

Perilaku nilai tukar Rupiah terhadap $US dari tahun 1998 sampai dengan 2007 dicoba dimodelkan dengan menggunakan deret waktu Hidden Markov. Pendugaan parameter model dilakukan mengunakan Metode Maximum Likelihood dan pendugaan ulang menggunakan metode Expectation Maximization. Hasil yang diperoleh cukup baik karena sudah menggambarkan secara umum perilaku nilai tukar Rupiah tetapi galat antara nilai harapan dengan nilai sebenarnya masih cukup besar.