Pengaruh Harga Spot, Nilai Tukar Usd Dan Inflasi Terhadap Harga Futures Komoditas CPO Pada Bursa Komoditas Dan Derivatif Indonesia

Adeya Maulidna (Universitas Mulawarman)
Iskandar Iskandar (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda)
Muhammad Abadan Syakura (Universitas Mulawarman)

Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)
Vol 7, No 4 (2022): November

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh harga spot, nilai tukar USD dan inflasi terhadap harga futures komoditas CPO pada Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia periode 2014-2019. Penelitian ini menggunakan harga futures pada penyelesaian akhir historis bulanan selama 6 tahun yakni dari Januari 2014 hingga Desember 2019. Sample dipilih menggunakan purposive sampling pada komoditas CPO dengan total data yang diobservasi sebanyak 67 unit data. Jenis data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang diperoleh melalui www.icdx.co.id. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa harga spot berpengaruh signifikan positif terhadap harga futures, nilai tukar USD berpengaruh signifikan negatif terhadap harga futures komoditas CPO dan inflasi berpengaruh signifikan positif terhadap harga futures komoditas CPO.