Penemuan Pola Pergerakan Harga Saham Di Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19 Menggunakan Top K Association Rules Mining

Chozainurrohmah Safitri (Departemen Matematika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS))
Imam Mukhlas (Departemen Matematika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS))
Mohammad Iqbal (Departemen Matematika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS))

Jurnal Sains dan Seni ITS
Vol 11, No 3 (2022)

Penelitian ini mengekstrak pola pergerakan harga saham saat pandemi COVID-19 berdasarkan aturan asosiasi dan banyaknya pola teratas k, yang disebut juga pola top-k. Untuk menambang pola top-k, penelitian ini menggunakan Top-K Association Rules Mining algorithm. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi saham yang mudah dipahami dengan menunjukkan korelasi antara saham dengan pergerakan COVID-19. Oleh karena itu, penelitian ini juga berfokus untuk mendefinisikan tipe return dari pergerakan harga saham dan tipe selisih dari pergerakan COVID-19 berdasarkan himpunan fuzzy. Dari data pegerakan COVID-19 dan historis harga saham tahun 2020 sampai tahun 2021 dengan menggunakan Algoritma Top-K Association Rules Mining dengan nilai k = 200, pola pergerakan harga saham saat pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memengaruhi beberapa pergerakan harga saham pada 4 perusahaan dengan penjualan rugi rendah.