<![CDATA[Penelitian ini merupakan sebuah analisis big data dengan penerapan data mining menggunakan teknik klastering pada indeks harga saham sektoral di Bursa Efek Indonesia, Malaysia dan Singapura. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji kemiripan dari pola pergerakan harga saham atau pattern recognition. Data yang digunakan yaitu return harian yang di transformasi dengan atribut yang sesuai yaitu harian, mingguan dan bulanan, tiga bulanan dan enam bulanan. Data diperolah dari masing-masing 10 indeks saham pada setiap sektor pada bursa-bursa efek tersebut pada tahun 2021 dengan fokus pembahasan pada sektor agro and marine industry. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah teknik klastering K-means. Hasil dari klasterisasi perusahaan sektor agro-marine yang terdaftar pada bursa efek Indonesia, Malaysia dan Singapura terbagi dalam 4 klaster. Berdsarkan hasil dari analisis elbow method. Klaster 3 menjadi klaster yang memiliki anggota perusahaan dengan performa yang paling baik. Terdapat 25 perusahaan dalam klaster 4, 12 perusahaan pada klaster 3, 2 perusahaan klaster 2 dan hanya satu perusahaan pada klaster 1.]]>
Copyrights © 2023
