<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan average abnormal return,average trading volume activity dan frekuensi dagang perusahaan transportasi sebelum dan sesudahnyainformasi mengenai pengumuman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Populasi penelitian ini adalahseluruh perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020. Teknik penentuansampel menggunakan metode purposive sampling dengan sampel sejumlah 11 perusahaan. Jenis penelitianyang digunakanadalah Event Study, dengan melakukan pengamatan terhadap average abnormal return, average tradingvolume activity dan frekuensi dagang harian yang terjadi di sekitar periode jendela yaitu sebelum dan sesudahlaporan keuangan perusahaan dipublikasikan. Periode penelitian terbatas pada t-10 sebelum peristiwa dant+10 setelah peristiwa. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Paired Sampe T-Test.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada average abnormalreturn dan frekuensi dagang antara sebelum dan sesudah informasi mengenai pengumuman PembatasanSosial Berskala Besar (PSBB). Sedangkan pada average trading volume activity tidak terdapat perbedaanyang signifikan antara sebelum dan sesudah average trading volume activity.]]>
Copyrights © 2022
