PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika
Vol 4 (2021): PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika

Metode Long Short Term Memory dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity untuk Pemodelan Data Saham


Article Info

Publish Date
23 Feb 2021

Abstract

Salah satu investasi yang diminati masyarakat saat ini adalah investasi pada saham. Terdapat risiko dalam berinvestasi, sehingga diperlukan peramalan untuk meminimalisir kerugian. Banyak metode peramalan yang dapat digunakan, baik linier maupun nonlinier. Artikel ini membahas tentang metode Long Short Term Memory (LSTM) dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) untuk pemodelan data saham. Data yang digunakan adalah data harga penutupan saham Alphabet Inc dengan kode GOOGL. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan metode terbaik dalam peramalan harga saham, sehingga memberikan peramalan yang lebih efektif dan hasil yang lebih akurat.

Copyrights © 2021




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika
Website

Abbrev

prisma

Publisher

Universitas Negeri Semarang

Subject

Mathematics

Description

PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika, mempublikasikan ide, gagasan, hasil penelitian matematika atau pembelajarannya. Prisma diterbitkan berkala setiap tahun, sebagai ajang publikasi seminar nasional yang diselenggarakan oleh Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang. ...