Analisis Diversifikasi Portofolio Yang Optimal Dengan Menggunakan Metode Multi Agent Dan Bayesian Network

Fuzy Yustika Manik (STMIK Kaputama Binjai)

Jurnal Informatika Kaputama (JIK)
Vol 1 No 1 (2017): Volume 1, Nomor 1, Januari 2017

Pengambilan keputusan investor untuk melakukan investasi pada saham selalu mempertimbangkan faktor risiko yang diidentifikasikan dengan ketidakpastian atau peluang untuk mendapatkan hasil yang optimal.Hal ini yang mendasari pembuatan skripsi ini.Kajian ini bertujuan untuk menerapkan model multi agent dan bayesian network dalam menyelesaikan masalah diversifikasi portofolio, yaitu dengan memprediksi pergerakan harga saham dan memberikan rekomendasi atau masukan dalam melakukan jual beli saham dengan nilai-nilai peluang.Hasil dari penelitian ini adalah model dari multi agent dan bayesian tersebut mampu memberikan hasil rekomendasi yang tepat kepada investor.Hasil rekomendasi tersebut berupa sinyal-sinyal perdagangan seperti sinyal jual dan sinyal beli serta nilai peluang dari rekomendasi.