<![CDATA[Abstrak : Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur adanya reaksi pasar modal sebelum dan sesudah pengumuman kasus varian delta dilihat dari abnormal return dan trading volume activity pada subsector parawisata yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Periode pengamatan dilakukan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa. Sampel yang digunakan berjumlah 29 perusahaan yang aktif di BEI. Dengan pengujian menggunakan one-sample Kolmogorov-smirnov test untuk mengatahui apakah data terdistribusi normal atau tidak dan uji gabungan atau paired sample t-test untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukan pengumuman kasus varian delta tidak terdapat perbedaan bahwa tidak terjadi di pasar modal bereaksi. Dibuktikan dari hasil uji normalitas dan uji gabungan (paired sample t-test) yang tidak terdapatnya hasil yang signifikan pada abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa.]]>
Copyrights © 2023
