<![CDATA[Penelitian ini bermaksud menelaah terjadinya anomali January Effect dengan membuktikan adanya perbedaan signifikan abnormal return dan trading volume activity. Perbedaan signifikansi dilakukan dengan membandingkan lima hari pertama di Bulan Januari dan lima hari terakhir di Bulan Desember selama periode 2018-2021. Periode pengujian dibagi menjadi dua yaitu sebelum adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2018-2019 dan saat sudah ada pandemi COVID-19 di Indonesia di tahun 2020-2021. Populasi penelitian adalah 62 perusahaan dengan sampel sebanyak 31 perusahaan yang diambil sesuai dengan syarat penelitian. Hipotesis dari penelitian diuji menggunakan uji Wilcoxon Ranked T-Test. Uji signikansi mengindikasi bahwa selama periode penelitian, baik abnormal return serta trading volume activity terdapat beda signifikan. Sehingga disimpulkan adanya January Effect selama periode penelitian pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.]]>
Copyrights © 2023
