Perbedaan Harga Saham dan Return Saham Indeks LQ45 Sebelum dan Setelah G20 Bali Summit

Sari Indra Pratama (Bangka Belitung University)
Anggraeni Yunita (Bangka Belitung University)
Julia Julia (Bangka Belitung University)

Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Vol 12, No 2 (2023)

G20 Bali Summit Indonesia adalah puncak rangkaian Presindensi G20. Penelitian Event Study ini bertujuan menguji dan menganalisis perbedaan Harga Saham dan Return Saham momen G20 Bali Summit. Penelitian kuantitatif deskriptif dengan Periode pengamatan sebanyak 20 hari pengamatan. Sampel penelitian terdiri dari 45 perusahaan dari Indeks LQ45. Dengan uji Paired Simple T Test didapat bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan harga saham dan return saham pra dan pasca momen G20 Bali Summit. Sebabnya diluncurkan indeks IDX LQ45 Low Carbon Leader yang dibandingkan dengan indeks LQ45 sebagai parent index dan sebagai bentuk dukungan BEI pada isu utama G20 Bali Summit. Sehingga informasi yang terdapat pada momen tersebut tidak mempengaruhi keputusan calon investor dalam mengambil keputusan investasinya. Namun secara keseluruhan kinerja saham indonesia tahun ini cukup baik. Pada penelitian ini diharapkan calon investor mempertimbangkan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasinya.