<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah: (1) stock split berpengaruh terhadap harga saham, (2) stock split berpengaruh terhadap abnormal return, pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efeke Indonesia pada tahun 2018-2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang melakukan stock split dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 16 perusahaan. Sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 4 perusahaan yang dikategorikan dalam LQ45. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu korelasional kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah event study dengan periode jendela 20 hari sebelum dan 20 hari sesudah stock split. Analisis data menggunakan uji beda Paired Sample T-test untuk data yang berdistribusi normal dan uji beda Wilcoxon untuk data yang tidak berdistribusi normal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) stock split sebelum dan sesudah tidak berpengaruh terhadap harga saham, (2) stock split sebelum dan sesudah tidak berpengaruh terhadap abnormal return. Kata kunci: Stock Split, Harga Saham, Abnormal Return.]]>
Copyrights © 2023
