Pemodelan Pergerakan Harga Saham Bakrie Menggunakan Metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

Nabilah Syafitri (mahasiswa)
Aziza Indah Putri (Program Studi Matematika Institut Teknologi Sumatera, LampungSelatan, 35365, Indonesia)
Dinda Citra Utami (Program Studi Matematika Institut Teknologi Sumatera, LampungSelatan, 35365, Indonesia)
Deva Dery (Program Studi Matematika Institut Teknologi Sumatera, LampungSelatan, 35365, Indonesia)
Shandika Bayu Perkasa (Program Studi Matematika Institut Teknologi Sumatera, LampungSelatan, 35365, Indonesia)
Dani Al Mahkya (Program Studi Sains Aktuaria Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan,35656, Indonesia)

Indonesian Journal of Applied Mathematics
Vol 1 No 1 (2020): Indonesian Journal of Applied Mathematics Vol. 1 No. 1 October Chapter

Peramalan digunakan untuk memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang sehingga tindakan yang tepat dapat dilakukan. ARIMA merupakan salah satu metode peramalan runtun waktu yang dikembangkan dimana data pengamatan dalam sebuah data runtun waktu diasumsikan berhubungan satu sama lain secara statistik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat model dan meramalkan harga saham PT. Bakrie Sumatera Plantations menggunakan metode ARIMA. Data yang digunakan adalah data harga saham PT. Bakrie Sumatera Plantations selama periode 2 Februari 2020 sampai 27 Juli 2020. Model akhir yang diperoleh adalah ARIMA(1,1,1)(1,0,1)3.