Prediksi Volatilitas Return Saham IDX30 menggunakan model Echo State Network

Rizq Athariq, Muhammad
Saepudin, Deni

eProceedings of Engineering
Vol. 10 No. 5 (2023): Oktober 2023

Abstrak— Prediksi volatilitas return saham merupakan fenomena yang saat ini dampaknya sangat besar terhadap eksistensi pasar finansial. Untuk melakukan suatu prediksi volatilitas banyak model yang dapat digunakan.. Penelitian yang sudah dilakukan untuk memprediksi volatilitas return saham menggunakan echo state network didapatkan nilai performansi yang baik jika menggunakan parameter forecast 1 langkah waktu dimana didapatkan nilai rata-rata R Square 0.763 pada 15 saham IDX30 dibandingkan dengan menggunakan parameter forecast 5 atau 21 langkah waktu. Dan rata-rata nilai MSE dari 15 saham IDX30 memiliki nilai 2.312 ini lebih baik dibandingkan jika menggunakan parameter forecast 5 atau 21 langkah waktu.Kata Kunci — volatilitas, return saham, esn