TA’SĪRU-L-AHDĀTSI AS-SIYĀSIYATI NAHWA AS’ĀRI-L-ASHUMI ‘ALA ASY-SYARIKATI ALLATĪY INDHOMAT QŌIMATA-L-AWRŌQ ASY-SYARI’AH FĪ AL-BŪSHOTI INDŪNĪSIYĀ AL- ‘ĀM 2014-2016

Muhammad Khaidar asfat (University of Darussalam Gontor, Indonesia)
Hartomi Maulana (University of Darussalam Gontor, Indonesia)

Islamic Business and Management Journal (IBMJ)
Vol. 4 No. 2 (2021): IBMJ | December

الملخص البحث : بحث عن تأثير الأحداث السياسية في البلاد على العودة غير الطبيعية للأسهم على الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية (DES) في بورصة إندونيسيا (BEI). على وجه التحديد تهدف هذه الدراسة إلى دراسة الفرق بين عودة غير طبيعية بين ما قبل الأحداث السياسية وبعدها في 2014-2016. الأحداث السياسية في 2014-2016 هي أحداث الانتخابات التشريعية ، الانتخابات الرئاسية ونائب الرئيس ، إعلان مجلس الوزراء والتعديل الوزاري. يصنف هذا البحث على أنه بحث كمي. العينة المستخدمة عندما يكون الحدث شركة مدرجة في قائمة الأوراق المالية الإسلامية (DES) في البورصة بإندونيسيا (BEI) الفترة 2014 - 2016. فترة الملاحظة المستخدمة عند ما تشمل الأحداث الانتخابات التشريعية لمدة 11 يوما ، اليوم، إعلان مجلس الوزراء لمدة 9 أيام وتعديل وزاري لمدة 7 أيام. أسلوب أخذ العينات هو أخذ عينات هادفة، بحيث يتم الحصول على العينات في 219 شركة، 219 انتخابات رئاسية ونائب رئاسي، 217 إعلان حكومة وزارية و 233 تعديل وزاري للشركات. التحليل الفني للبيانات المستخدمة في الإجابة على فرضية هذا البحث هو اختبار t مقترن ((paired sample t test. وجدت نتائج في هذه الدراسة أنه عندما لا تقدم أحداث الانتخابات التشريعية والرئاسية ونائب رئيس الجمهورية الفارق في متوسط العوائد الشاذة قبل وبعد الحدث ، فإن هذه الدراسة تشير أيضا إلى وجود اختلافات غير طبيعية قبل وبعد إعلان مجلس الوزراء وإجراء تعديل وزاري مجلس الوزراء. الكلمات المفتاحية: عودة غير طبيعية، دراسة أحداث، حدث سياسي