Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal Berdasarkan Rekomendasi Saham PT Sucor Sekuritas Periode Januari-Desember 2022

Monica Budi Rahayu (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang)
CH. Asta Nugraha (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang)

Serat Acitya
Vol. 12 No. 1 (2023): April: Jurnal Ilmiah Serat Acitya

Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio saham yang optimal menggunakan Model Indeks Tunggal berdasarkan saham-saham rekomendasi PT Sucor Sekuritas, mengetahui besarnya proporsi dana yang harus diinvestasikan pada masing-masing saham, serta mengetahui besarnya return realisasi dan risiko dari portofolio optimal saham yang terbentuk. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan sampel 11 (sebelas) saham rekomendasi PT Sucor Sekuritas periode Januari – Desember 2022. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 2 (dua) saham penyusun portofolio optimal yaitu saham INDF dan ICBP. Proporsi dana masing-masing saham pembentuk portofolio optimal yaitu saham INDF sebesar 82% dan saham ICBP sebesar 18%. Kedua saham tersebut memiliki return sebesar 0,0638 atau 6,38% dengan risiko portofolio yang akan ditanggung investor atas investasi sebesar 0,00002 atau 0,02%.