Model Gerak Brown Fraksional Geometrik dalam Peramalan Harga Saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk Menggunakan Pemrograman Python

Nurhadini Putri (Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran)
Firdaniza Firdaniza (Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran)
Nurul Gusriani (Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran)

SisInfo : Jurnal Sistem Informasi dan Informatika
Vol 6 No 1 (2024): SisInfo

Peramalan harga saham yang tepat diperlukan oleh para investor. Beberapa metode dapat dilakukan dalam peramalan harga saham, seperti model trend, Autoregressive Integrated Moving Average, Double Moving Average, dan Exponential Smoothing. Selain itu, terdapat pula model yang lebih kompleks, seperti model Gerak Brown Geometrik (GBG) dan model Gerak Brown Fraksional Geometrik (GBFG). Model GBG dan GBFG memiliki beberapa keunggulan, diantaranya dapat meramalkan harga saham dengan periode waktu pendek, kesesuaian model dengan pergerakan harga saham yang selalu bernilai positif dan tidak memerlukan banyak pengujian data. Selain itu, model GBFG juga dapat mengatasi masalah data aktual saham yang sebagian besar tidak saling bebas. Penelitian ini bertujuan melakukan peramalan harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mengunakan model Gerak Brown Fraksional Geometrik (GBFG). Indeks Hurst pada model GBFG diestimasi menggunakan Rescaled Range (R/S) dengan bantuan pemrograman Python. Hasil dari peramalan pergerakan harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) menggunakan model GBFG memberikan nilai yang sangat akurat berdasarkan nilai MAPE.