<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan abnormal return dan trading volume activity saham sebelum dan sesudah pengumuman presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU tahun 2024. Data yang digunakan adalah data sekunder dari perusahaan yang terdaftar di BEI, dengan teknik pengambilan sampel berupa sampel jenuh yang mencakup seluruh populasi berjumlah 924 emiten. Analisis data dilakukan dengan metode event study menggunakan SPSS untuk menguji perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU tahun 2024, sementara tidak terdapat perbedaan signifikan dalam trading volume activity selama periode tersebut. Temuan ini memberikan wawasan berharga tentang dampak peristiwa politik besar, seperti pengumuman presiden dan wakil presiden terpilih, terhadap pasar saham. Penelitian ini mendukung teori efisiensi pasar bentuk setengah kuat, yang mengindikasikan bahwa informasi publik penting, seperti pengumuman politik, segera tercermin dalam harga saham, menunjukkan bahwa pasar cukup efisien dalam memproses dan merespons informasi baru.]]>
Copyrights © 2024
