<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui reaksi obligasi perusahaan Amerika Serikat atas normalisasi suku bunga Bank Sentral diukur dari variabel abnormal return, dan volume perdagangan. Periode pengamatan dilakukan selama 15 hari sebelum dan 15 hari sesudah peristiwa. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode komparatif. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling yang memberikan sampel sebanyak 5 obligasi kategori investasi dan 5 obligasi kategori sampah. Hasil dari penelitian menunjukkan peristiwa normalisasi suku bunga bank sentral hanya mengandung informasi yang membuat pasar bereaksi terhadap obligasi kategori investasi, hal ini dibuktikan dengan variabel abnormal Asymp.Sig (2 tailed) adalah 0,030 < 0,05 signifikan negatif. Untuk variabel abnormal kategori sampah dan volume perdagangan kategori investasi dan sampah ditemukan tidak adanya perbedaan yang signifikan atas peristiwa normalisasi suku bunga. Kata kunci: Studi Peristiwa, Abnormal Return, Volume Perdagangan, Normalisasi Suku Bunga]]>
Copyrights © 2023
