<![CDATA[Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain studi komparatif yang bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar modal Turki atas peristiwa gempa yang terjadi di Turki-Suriah 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Sampel dalam penelitian ini menggunakan saham gabungan di pasar modal Turki. Periode penelitian yang digunakan yaitu 35 hari sebelum dan 35 hari setelah peristiwa dan menggunakan uji beda sampel berpasangan sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, pada hipotesis pertama memperlihatkan bahwa hasil uji beda abnormal return market gabungan yang diperoleh dari Sig. (2-tailed) adalah 0.551 yang artinya lebih besar dari 0.05 maka disimpulkan tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa gempa di Turki-Suriah 2023. Berbeda dengan hasil hipotesis pertama, pada hipotesis kedua berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, memperlihatkan bahwa hasil uji beda trading volume activity gabungan yang diperoleh dari Sig. (2-tailed) adalah 0.000 yang artinya lebih kecil dari 0.05 maka disimpulkan terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa gempa di Turki-Suriah 2023. Kata Kunci: abnormal return, peristiwa gempa Turki, volume perdagangan]]>
Copyrights © 2024
