Penerapan Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) untuk Memprediksi Harga Penutupan Saham Bulanan AMRT.JK

Hafizh Raihansyah (Sam Ratulangi)
Marline S. Paendong
Mans L. Mananohas

d'Cartesian: Jurnal Matematika dan Aplikasi
Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024

Tujuan penelitian ini adalah Menerapkan Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) untuk memprediksi harga penutupan saham bulanan PT Sumber Alfaria Tridjaya Tbk (AMRT.JK). Data yang digunakan adalah data bulanan harga penutupan saham dari bulan Januari 2018 sampai Desember 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa model yang dapat digunakan untuk memprediksi, yaitu model ARIMA (1,1,0), ARIMA (0,1,1) dan ARIMA (1,1,1). Dari ketiga model, model ARIMA (1,1,1) cukup baik untuk memprediksi harga penutupan saham bulanan PT Sumber Alfaria Tridjaya Tbk dengan nilai MSE terkecil yaitu sebesar 22.682 dan juga nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 8%. Hasil peramalan meningkat dari periode-periode sebelumnya.