<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengamati dan menganalisis apakah terdapat abnormal return sebelum dan sesudah stock split serta aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah perusahaan melakukan stock split, sesuai dengan teori sinyal. Sampel yang digunakan terdiri dari perusahaan yang melakukan stock split dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan metode studi peristiwa, dengan periode pengamatan 11 hari sebelum dan 11 hari setelah peristiwa stock split. Penelitian ini menggunakan data sekunder, termasuk harga saham harian, data volume perdagangan harian, dan jumlah saham beredar dari perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, menghasilkan sampel sebanyak 34 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Normalitas dan Wilcoxon Signed Ranks Test. Temuan empiris dari penelitian ini menunjukkan bahwa abnormal return tidak terpengaruh secara signifikan setelah stock split, sementara terdapat perbedaan dalam hasil aktivitas volume perdagangan yang menunjukkan peningkatan aktivitas volume perdagangan setelah stock split.]]>
Copyrights © 2024
