<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anomali pasar yang terjadi di pasar saham, pasar modal, dan pasar efek serta dampaknya terhadap keputusan investasi investor di pasar keuangan. Anomali pasar, yang merupakan pola tidak normal dan tidak dapat dijelaskan oleh teori pasar efisien, diteliti melalui berbagai jenis seperti efek tanggal perdagangan, efek ukuran perusahaan, dan anomali momentum. Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur dan analisis data empiris, dengan fokus pada pasar modal Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anomali pasar sering terjadi, memengaruhi pergerakan harga saham, dan memberikan peluang bagi investor untuk mendapatkan keuntungan abnormal. Namun, hal ini juga menambah risiko akibat meningkatnya ketidakpastian dan volatilitas. Penelitian lebih lanjut terhadap fenomena January effect di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa sektor Barang Konsumsi terpengaruh oleh efek musiman ini, mengindikasikan bahwa pasar saham Indonesia tidak efisien dalam bentuk lemah. Kesimpulannya, return saham dapat diprediksi berdasarkan kalender tertentu, khususnya di sektor-sektor tertentu yang dipengaruhi oleh anomali pasar. Kata Kunci: Anomali Pasar, Efisiensi Pasar, Teori Prospek ]]>
Copyrights © 2024
