<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ketepatan dan keakuratan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam memprediksi return saham perusahaan. CAPM adalah model keuangan yang memperkirakan tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset berdasarkan risiko sistematis, sementara APT mengasumsikan bahwa return pada aset merupakan fungsi linear dari berbagai faktor makroekonomi. Studi ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan data sekunder dari 30 artikel yang membandingkan keakuratan CAPM dan APT. Berdasarkan analisis, 6 artikel menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam keakuratan antara CAPM dan APT, 6 artikel lainnya menyatakan bahwa APT lebih akurat, sementara 18 artikel menyatakan bahwa CAPM lebih akurat. Simpulan, bahwa CAPM lebih sering dianggap lebih akurat dalam memprediksi return saham dibandingkan dengan APT. Kata Kunci: Capital Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Pricing Theory (APT), Return Saham]]>
Copyrights © 2024
