<![CDATA[Peningkatan jumlah investor yang begitu pesat beberapa tahun ini menyebabkan perubahan nilaiVolume dan Frekuensi Perdagangan, oleh karena itu diasumsikan memicu gejolak fluktuasi pasaryang begitu sulit diperkirakan. Tujuan penelitian ini ialah guna memvalidasi pengaruh Volumedan Frekuensi Perdagangan terhadap Volatilitas Harga Saham baik secara parsial ataupunsimultan. Penelitian ini berfokus pada perusahaan terbuka dengan indeks LQ45 dalam 3 tahunpengamatan mulai dari 2019-2021, sehingga jenis data yang dimanfaatkan ialah Data Panel.Rumus Slovin dalam perhitungan simple random sampling dimanfaatkan untuk penentuan totalsampel sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 93. Teknik analisis yang dipergunakan padapenelitian ini ialah analisis regresi data panel dengan bantuan Eviews tools. Hasil yang diperolehdari penelitian ini membuktikan bahwa Volume dan Frekuensi Perdagangan berpengaruh secarasignifikan terhadap Volatilitas Harga Saham secara Simultan dan Parsial. Berdasarkan hasiltersebut, pada penelitian berikutnya peneliti menyarankan untuk menambah beberapa variabel lainyang diasumsikan berpengaruh pula terhadap variabel terikat penelitian ini.]]>
Copyrights © 2025
