Analisis Pengaruh Kualitas Aset dan Nilai Tukar terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia; Pendekatan Autoregressive Distributed Lag

Ratu sri wahyuni
Satrianto, Alpon

Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)
Vol. 1 No. 3 (2024): MedREP: Volume 1, No. 3, September 2024

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi risiko internal (Kualitas Aset dengan NPF sebagai indikator penelitian) dan eksternal (Kurs) terhadap likuiditas dengan FDR sebagai indikator dalam penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode Q1.2010 - Q2.2022. Teknik analisis yang digunakan adalah Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Berdasarkan uji ARDL membuktikan hubungan : NPF memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap FDR dalam jangka panjang. Nilai Tukar memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap FDR dalam jangka panjang. Namun dalam jangka pendek NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR dan Nilai Tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR. Kajian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi bank syariah untuk mengendalikan dana dengan ideal dan menjalankan dasar kesiapsiagaan khususnya dalam mentransfer dana kepada nasabah sehingga dapat mencegah timbulnya risiko pembiayaan dan mengatasi permasalahan likuiditas.