<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dinamika reaksi pasar modal terhadap kontestasi politik nasional, khususnya Pemilu 2024, dengan meninjau fluktuasi rata-rata abnormal return dan intensitas trading volume activity pada saham-saham yang tergolong dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Seluruh entitas dalam indeks tersebut dijadikan sebagai subjek observasi melalui pendekatan census sampling. Pengolahan data sekunder dilakukan secara kuantitatif menggunakan uji Paired Sample t-Test untuk mengukur perbedaan antara dua rentang waktu yaitu lima hari bursa sebelum dan sesudah 14 Februari 2024. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat disparitas signifikan dalam abnormal return pada periode pra dan pasca pemilu. Sebaliknya, aktivitas volume transaksi memperlihatkan hasil yang berbeda secara statistik. Hasil ini mencerminkan bahwa para pelaku pasar cenderung merespons peristiwa politik bukan melalui valuasi harga, melainkan melalui intensifikasi aktivitas jual beli. Implikasi dari studi ini mempertegas sensitivitas perilaku investor terhadap dinamika politik, bukan semata-mata terhadap ekspektasi keuntungan modal.]]>
Copyrights © 2025
