<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peristiwa pemilihan umum presiden 2024 terhadap abnormal return saham perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah event study dengan pengamatan abnormal return selama 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah peristiwa. Data yang digunakan meliputi harga saham penutupan harian serta harga saham penutupan indeks LQ-45. Model yang digunakan untuk mengestimasi expected return adalah market adjusted model, dan sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di indeks LQ-45. Teknik analisis data menggunakan uji Wilcoxon signed ranks test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan pada saham perusahaan LQ-45 sebelum dan sesudah pemilihan umum presiden 2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa peristiwa politik tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi dan reaksi pasar modal Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
